El Ratio De Sharpe

El ratio de Sharpe El ratio de Sharpe fue desarrollado por William F. Sharpe y también es conocido como el Índice de Sharpe , la medida Sharpe y la relación de recompensa - Para - La variabilidad . Las medidas ratio de Sharpe lo bien que se compensa un inversor por el riesgo asumido . Calculado restando la tasa libre de riesgo (como un 10 años de bonos del Tesoro de EE. UU. ) de la tasa de retorno de una cartera , y dividiendo el resultado por la desviación estándar de los retornos de la cartera . Un ratio de Sharpe más alto indica una mayor rentabilidad para el mismo riesgo cuando se comparan dos activos en contra de un punto de referencia común.